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"As decisões que os profissionais de investimento e os gestores de fundos produzem têm um impacto direto no retorno dos investidores. Infelizmente, as melhores metodologias de implementação não são amplamente disseminadas em toda a comunidade profissional, comprometendo os melhores interesses dos fundos, seus gerentes e, finalmente, o investidor individual. Agora, existe uma estratégia que permite aos profissionais tomar melhores decisões. Esta referência valiosa responde a questões cruciais, tais como: * Como faço para comparar as estratégias? * Devo negociar de forma agressiva ou passiva? * Como faço para estimar os custos de negociação, "cortar" um pedido, e medir o desempenho e dúzias mais. O Optimal Trading Strategies é o primeiro livro a dar aos profissionais a metodologia e o quadro que eles precisam para tomar decisões de implementação educadas com base nos objetivos e objetivos dos fundos que eles gerenciam e os clientes que eles servem ".

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Se você é um profissional financeiro preocupado com os custos de transação - como patrocinador do plano, gerente de fundo, comerciante, corretor, analista, consultor, investidor individual sofisticado ou estudante - se você estiver negociando programas, carteiras, cestas ou blocos - Este livro é uma leitura essencial. Ele irá apresentá-lo à tomada de decisão de implementação financeira, mostrar-lhe como empregar métodos quantitativos para gerenciar custos de negociação em todas as fases do ciclo de investimento e, finalmente, ajudar a descobrir técnicas e estratégias para reduzir custos e aumentar os retornos de portfólio.

A metodologia primordial nas Estratégias Optimais de Negociação foi desenvolvida do ponto de vista dos investidores. Ele fornece uma base para avaliar as decisões relacionadas à negociação da mesma maneira que a CAPM e a APT prevêem decisões relacionadas ao investimento e a Black-Scholes fornece preços de opções. O texto é aprimorado através de uma teoria financeira amplamente desenvolvida, modelos estatísticos e é reforçada com exemplos ilustrativos.

Com rigor científico, os autores analisam os problemas típicos que surgem durante a fase de implementação do ciclo de investimento. They present a framework to estimate costs, forecast market impact and timing risk, and develop optimal trading strategies. You will learn how to determine the strategy that meets the goals and objectives of the fund, and achieve best execution. The book provides proven techniques for answering such questions as:

& middot; How do I estimate trading costs?

& middot; How do I forecast market impact and timing risk?

& middot; How do I develop optimal trading strategies?

& middot; How do I choose between agency execution and principal bid?

& middot; How do I select the most suitable broker/dealer arrangement: traditional broker, ECN, or crossing system?

& middot; How do I measure transaction costs?

& middot; How do I evaluate performance?

& middot; How do I achieve best execution?

Specifically, the book presents cutting-edge advancements such as Robert Almgren and Neil Chriss’ Efficient Trading Frontier (ETF), which shows the optimal trade-off between trading costs and timing risks, and introduces the concept of a Capital Trade Line (CTL), a means for allocating between agency execution and principal bid transaction. Further, it offers a blueprint for computing the economic fair value (FV) for a principal bid from the investor’s viewpoint, and an optimization formulation to solve the trader’s dilemma. Naturally, it spells out techniques for incorporating transaction costs directly into investment decisions to improve portfolio returns. By disseminating state-of-the-art implementation methodologies to the professional community, Optimal Trading Strategies will aid you in making more effective financial decisions.

About the Author :

Robert Kissell (Atlanta, GA) is director of trading research at a major provider of technology-based trading solutions. Morton Glantz (Dix Hills, NY) is the founder of Mort Glantz Associates, a consulting firm specializing in credit, strategic planning, and risk management. He is the author of Scientific Financial Management (0-8144-0500-2).

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1. Optimal Trading Strategies: Quantitative Approaches for Managing Market Impact and Trading Risk.

(North Miami Beach, FL, U. S.A.)

Book Description AMACOM, 2003. Hardcover. Condição: Nova. Nunca usado!. Seller Inventory # P110814407242.

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Optimal trading strategies.

How can you maximize value instead? The answer lies in the proactive management of transaction costs and selection of trading strategy, the process to which this book is dedicated. Optimal Trading Strategies presents well-developed methodologies for managing and reducing costs throughout all stages of the investment cycle. You will find:

В· Quantitative techniques for estimating, analyzing, and managing transaction costs.

В· A framework for forecasting market impact and risk.

В· Methodologies to develop optimal trading strategies.

В· A process to achieve best execution.

В· Metrics for measuring costs and evaluating performance.

Consider this: Two money managers invest in and hold identical portfolios but one manager consistently outperforms the other by as much as 50 to100 basis points per quarter. The more successful manager is inevitably the one who better manages trading costs. In a highly competitive environment where every basis point counts, it is critical to seize every foreseeable advantage for your investors. By using the framework and techniques presented in this book, you will better position yourself to achieve higher portfolio returns.