Estratégia sistemática de negociação
Top Ten métodos de negociação sistemática.
Top Ten métodos de negociação sistemática.
por Michael R. Bryant.
Os métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Eles consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares foram utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados nos sistemas de negociação.
Mover crossovers médios. Os sistemas de negociação baseados no cruzamento de duas médias móveis de diferentes comprimentos talvez sejam o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, bem como o indicador de divergência de convergência média móvel (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis próprias podem ser calculadas de diversas maneiras, como simples, exponenciais, ponderadas, etc.
Fugas do canal. Neste método, um canal de preço é definido pelo mais alto e baixo mais baixo em relação a um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado explode acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um comprimento de volta de 20 dias. O famoso sistema "tartaruga" era supostamente baseado em vazamentos de canais.
Passos de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos ao canal de interrupções, exceto que em vez de usar o mais alto alto e menor baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas das barras, ajustadas para intervalos de abertura, ao longo de um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço da barra atual para determinar o preço de breakout.
Suporte / resistência. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em cruzar acima desse preço, enquanto que se estiver acima do nível de suporte, terá dificuldade em diminuir abaixo desse preço. É considerado significativo quando o mercado atravessa um nível de suporte ou resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço se torna o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço se torna o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos recentes e baixos ou pontos de reversão.
Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se deslocam dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a medida em que o mercado está sobrecompra ou sobrevenda. Osciladores típicos incluem estocásticos, Williams% R, Taxa de Mudança (ROC) e Indicador de Força Relativa (RSI). Osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise do ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços.
Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples como um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das velas de vela japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado.
Envelopes de preços. Neste método, as bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permaneça dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preço mais utilizado. Os sinais de negociação geralmente são gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior.
Hora do dia / dia da semana. Os métodos de troca baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema comercial bem conhecido para os futuros de S & P 500 comprados abertos às segundas-feiras e encerrado no fechamento. Aproveitou a tendência que o mercado tinha naquela época para trocar as segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez.
Volume. Muitos métodos de negociação sistemática baseiam-se unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados do mercado. Como tal, os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados em preços, são dignos de nota. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação / distribuição e o oscilador de Chaiken.
Previsão. A previsão do mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que são projetados para identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação baseado na previsão poderia, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão for para o mercado ser maior por semana a partir de hoje.
Lembre-se de que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma coisa que a rentabilidade. Os sistemas de negociação bem-sucedidos empregam frequentemente uma combinação de métodos e, muitas vezes, de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais lucrativos em alguns casos.
Se você quiser ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.
Copyright © 2004-2018 Adaptrade Software. Todos os direitos reservados.
Estratégia sistemática de negociação
Nós nos especializamos no dia comercializando os mercados de futuros. Nós fazemos isso porque as recompensas em potencial são muito maiores em relação ao mercado de ações, mas é vital que você esteja ciente, com grande potencial de recompensa, sempre possui um grande potencial de risco.
Preste atenção às isenções, proceda com cautela e nunca arrisque mais do que você pode perder!
As Estratégias de Negociação Sistemática totalmente funcionais listadas abaixo (totalmente configuradas e prontas para serem executadas imediatamente após o download) são uma coleção do nosso melhor, um pequeno punhado que representa as estratégias de confiança mais elevadas que ainda descobrimos ao longo dos nossos muitos anos de design e avaliação. Eles representam a culminação de anos de trabalho árduo, dezenas de milhares de horas de processamento de dados e backtests e otimizações e uma riqueza de meios e métodos proprietários que se mostraram eficazes e capazes de produzir um produto preditivo. Nós negociamos ativamente todas as estratégias listadas neste site, para lhe dar uma idéia da confiança que temos em nossos produtos.
Para obter mais informações sobre como essas estratégias são criadas, consulte a seção de FAQ (tanto quanto pudermos compartilhar publicamente); Informações adicionais só estão disponíveis através de consulta direta.
Nós sentimos que é importante reiterar aqui que o objetivo deste site é ser mutuamente benéfico. Nós não procuramos lucrar se a sua estratégia comprada não conseguir impressionar, e para levar este ponto para casa, nós tomamos a etapa sem precedentes de oferecer um reembolso completo em qualquer compra de estratégia que não tenha um bom desempenho. Independentemente das razões possíveis, se a estratégia não for positiva para o seu período de arrendamento, não queremos manter seu dinheiro (clique aqui para obter mais informações sobre nossa política de reembolso). Sabemos muito bem, isso levará a uma série de reembolsos, uma vez que qualquer estratégia, independentemente de quão robusta e consistente seja, terá períodos de redução e perda, dado um período de tempo suficientemente grande. Em um mercado cheio de operações de estilo sobre substância e promessas falsas, com fornecedores aparentemente mais focados em sua publicidade do que a integridade e consistência de seu produto final, acreditamos que os ganhos devem basear-se em méritos e resultados, e não em vendas. Acreditamos firmemente que qualquer pessoa que não tenha plena confiança de que eles são capazes de oferecer um produto de valor real não deve oferecer produtos relacionados ao investimento de qualquer tipo.
O que nos torna excepcional são nossos meios e métodos de desenvolvimento de estratégias completamente únicos, os processos que desenvolvemos para descobrir e explorar as maiores ineficiências nos mercados de futuros e explorá-los ao máximo. Nós dedicamos nosso tempo e esforços inteiramente para resultados, não marketing ou hype, e procuramos prosperar e crescer com base na reputação e no boca-a-boca, não em gimmicks ou campanhas publicitárias.
Em comemoração ao nosso lançamento, note os importantes descontos introdutórios para a compra de estratégias múltiplas, válidas até junho de 2017, se você procurar criar uma carteira de negociação mais diversificada. A cobertura de direções longas e curtas dentro de um determinado instrumento (ou vários instrumentos) provou ser um meio efetivo para diminuir a exposição e, posteriormente, o risco geral. Recomendamos fortemente evitar a troca de uma única combinação de instrumento / direção, pois isso pode levar a uma montanha-russa cíclica de ganhos inesperados seguido de perdas dolorosas e pode prejudicar severamente o que acreditamos ser uma das maiores vantagens da sistemática abordagem de negociação: consistência. Estamos extremamente orgulhosos desses produtos finais, e nos apoiamos com confiança. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos produtos listados abaixo, fique à vontade para contatar-nos. Nós teremos o maior prazer em responder.
X Política de reembolso de estratégia automatizada.
X Estrutura de desconto.
Carregando todas as estratégias disponíveis & # 8230;
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
Recebemos algumas perguntas sobre por que limitamos estritamente o número de vendas totais para cada estratégia individual. Isso é feito para evitar a saturação potencial do mercado, o que pode causar enchimentos de ordem inferior devido a "deslizamento", tanto para nós quanto para nossos clientes. Para minimizar as chances de um cliente negociar tão fortemente que outros clientes recebem um preço de entrada ou saída inferior ao que de outra forma receberão, fazemos três coisas:
Eu tenho uma estratégia existente I & # 8217; d like to & # 8216; Score & # 8217; ou melhorar.
Encontre nossas estratégias em iSystems ou Collective2.
Eu tenho uma idéia que eu gostaria de me transformar em uma estratégia.
AVISO LEGAL.
Os comerciantes sistemáticos fornecem algoritmos automatizados de entrada / saída automatizados com base em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados à situação única de um indivíduo específico. Os comerciantes sistemáticos e seus princípios não são obrigados a se registrar no NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente essa isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas através de e-mail não foram revisadas por nenhuma agência governamental - isso inclui, mas não está limitado a relatórios, declarações e outros materiais de marketing testados novamente. Considere cuidadosamente isso antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que reivindicamos, visite o site NFA: nfa. futures / nfa - registration / cta / index. html. Se você precisar de um conselho profissional exclusivo da sua situação, consulte um corretor licenciado / CTA.
O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXPLICAÇA O RENÚNCIL: a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta será ou será susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Com exceção das declarações enviadas de contas ao vivo, todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer vídeo de blogs e / ou e-mails de newsletter são resultado do back-testing de nossos algoritmos durante as datas indicadas. Esses resultados não são de contas ao vivo que negociam nossos algoritmos. Eles são de contas simuladas que têm limitações (ver a regra CFTC 4.41 abaixo). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados poderiam subjugar ou compensar o impacto de certos fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Embora os resultados testados possam ter retornos espetaculares, uma vez que as taxas de deslizamento, comissão e licenciamento são levadas em consideração, os retornos reais variam. Os máximos máximos de lançamento publicados são baseados em dados testados novamente (consulte as limitações do back-testing abaixo). Os descontos reais podem exceder esses níveis quando negociados em contas ao vivo.
REGRA CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Isto é estritamente para fins de demonstração. Os comerciantes sistemáticos não fazem recomendações de comprar, vender ou manter. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CPA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que o software / estratégia que você utiliza é adequado para seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e / ou sugestões aqui fornecidos destinam-se a executar software automatizado apenas em modo de simulação. Futuros de negociação não é para todos e carrega um alto nível de risco. Os comerciantes sistemáticos, nem nenhum dos seus princípios, NÃO são registrados como um consultor de investimentos. Todos os conselhos fornecidos são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico.
Estamos nos aproximando rapidamente da data em que nossas estratégias de negociação automatizadas serão oferecidas para arrendamento através do site do Systematic Traders. Atualmente, estamos testando a tecnologia que nos permite distribuir os sinais de nossos algoritmos aos nossos clientes. Existem posições limitadas disponíveis para aqueles que gostariam de ser os primeiros a usar nossas estratégias automatizadas. Em troca de nos ajudar a avaliar as capacidades do nosso servidor de sinais, oferecemos incentivos para aqueles que concluíram com sucesso o programa de teste. Use o link "Fale conosco" abaixo para se inscrever para esta posição e indique seu interesse em ser um Beta Tester na linha do assunto.
Se você gostaria de ser o primeiro a saber quando nossas estratégias estão disponíveis, adicione seu nome à nossa lista de espera e receba crédito por 50% das taxas de arrendamento do primeiro mês. Use o link "Fale conosco" abaixo e mencione "Lista de Espera" na linha de assunto.
Estamos a poucos dias de oferecer nossas estratégias de arrendamento através de iSystems e Collective2. Qualquer uma dessas opções permitirá que você troque nossas estratégias automatizadas através de vários corretores e plataformas de negociação diferentes. Esta opção é ideal para aqueles que não querem executar sua própria plataforma de negociação e preferem que todos os detalhes sejam tratados para eles, ou para aqueles que já comercializam usando uma plataforma diferente do NinjaTrader ou possuem uma conta com um corretor que não suporte NinjaTrader. Se você quiser mais informações sobre como usar o iSystems ou o Collective2 para negociar nossas estratégias, use o link "Contate-nos" abaixo e coloque o iSystems ou Collective2 na linha do assunto.
Futures Trading.
Usando Sinais MST na Gasolina Sazonal.
O programa MST pode ser usado como um programa multi-estratégia integrado. Comumente, os sinais são tomados e negociados como um & # 8216; stop-and-reverse & # 8217; (SAR), no entanto, implementando indicadores adicionais de prazos mais longos (ou prazo mais curto), o sistema pode ser modificado para suportar condições de mercado antecipadas ou em mudança. Com base no histórico de preços sazonal (julho), a Gasoline tem tendência em 8/11 anos de negociação anterior (para cima ou para baixo). Isso sugere que o mercado tem a propensão a se mover de forma direta nos meses de verão (especificamente em julho). Para isso, adaptei dois indicadores de impulso semanal para adicionar outra camada que apoiou a decisão de forma mais agressiva e # 8217; compre & # 8217; o mercado. Embora estes últimos fatores sejam interpretações subjetivas dos dados do mercado, como mostra o quadro do intra-dia, a sinalização do MST demonstrou o viés para baixo inerente do mercado para o mês de julho.
O acima é o gráfico intradía da Gasolina de julho (XRB N7), mostrando o programa # 8217; sinais gerados (SE / LE overlay).
SE = Entrada Curta, LE = Entrada Longa. Implicando as entradas de comércio longo e curto de acordo.
Como mencionado, o SE foi adaptado como uma entrada de sinal longo (retorno médio), onde comprei o mercado (ao contrário de vender como o sinal sugere). Além disso, houve duas oportunidades de compra em julho e # 8211; correspondente ao 2 & # 8216; SE & # 8217; s. Além disso, podemos observar o & # 8216; comportamento & # 8217; do mercado em relação à sinalização, pelo que, os sinais consecutivos (SE seguido por um dia seguinte LE) foram gerados, sugerindo ainda mais o # 8216; embutido & # 8217; natureza do desenvolvimento da tendência longa. Convencionalmente, & # 8216; stop-and-reverse & # 8217; as negociações trocariam esses sinais como simples entradas longas e curtas individuais de baunilha à medida que foram entregues. Mas se olharmos para o gráfico semanal abaixo, podemos tirar alguns nuggets técnicos que sugeriam uma possível ruptura de preços.
Em julho, podemos ver que a gasolina foi sobrevendida no semanário, conforme a seta do meio do painel e a seta verde mostrando o estocástico semanal abaixo do crítico # 8217; 20 & # 8217; nível. No final de junho, o mesmo painel mostra o cruzamento semanal mais rápido do território de sobrevenda, indicando uma tendência mensal # 8216; # 8217; teve maior probabilidade de ocorrência. Isso, por sua vez, levou a transição para uma estratégia de compra única e uma modificação da sinalização convencional mencionada.
YTD Trading Performance.
Já faz algum tempo desde a última publicação.
Estou, portanto, exibindo desempenho mensal e desempenho YTD MST.
Retorno ponderado no tempo YTD = -8,2%.
À medida que os comerciantes sistemáticos, passando por liquidação é parte do processo de negociação e esperado. O mês de MST de janeiro realizou uma sinalização altamente variável no mercado da Lumber, que até 2017 não perdeu mais de 3 negociações consecutivas em 2006. Esse cenário ocorreu não mais que 4 vezes mais de 11 anos de dados. Para não mencionar o cenário infrequente envolvendo 2 perdas consecutivas, que ocorreram 6 vezes ao longo de 11 anos. No geral, a madeira produz uma taxa de ganhos de 65% superior a 250 negócios e 11 anos de dados. No entanto, a madeira serrada sofreu uma desvantagem negativa # 8217; perdendo 7 comerciais consecutivos e 11 de 12 sinais em janeiro. Este mercado contribui para o mês volátil de janeiro, iniciando o ano em um buraco profundo, que lentamente foi recuperado no ambiente de mercado de baixa voltagem de 2017. A chave como comerciante sistemático é permanecer com o programa, com os negócios, para não se desviar ou descarrilar, como a próxima seqüência de sinais & # 8216; may & # 8217; ser oportunidades para recuperar perdas. E se isso não for faltado, então o custo de oportunidade para o comerciante, que afetará P / L, desempenho e histórico.
Estive ocupado analisando conjuntos de dados, procurando incorporar novos mercados em 2017. Vou mantê-lo informado.
Resumo de negociação de janeiro:
Feb Performance de negociação:
Desempenho de julho (mês até à data):
2017 YTD Performance (Realizado):
Libra britânica longa (6B H7)
Este tem sido o mês de setores de negociações contrárias no portfólio; Long Gold, Long Eurocurrency, Long Coffee + Lumber, Long Uranium ETF (URA) e # 8211; ainda curto alemão BUXL (alemão Long Bond). A essa série de sinais contraditórios, adicionei longos futuros da Libra britânica no início desta semana. Vamos dar uma olhada nela:
Nós temos o gráfico do dia dos futuros da Libra britânica abaixo: desde a vela do dia do evento BREXIT, o mercado negociou progressivamente mais baixo # 8211; de acordo com a sobreposição azul destacando o dia do evento. A extensão da sobreposição Fib oferece expectativas comerciais no caminho para baixo. O mercado parece encontrar algum suporte no nível de extensão de 61,8% (1.21) e # 8211; e isso serve como meu risco no atual comércio comercial estabelecido conforme o sinal do MST (seta para cima do roxo). O meu portfólio está orientado contra o processo de pensamento mais convencional de um contínuo índice de USD forte e # 8211; o que pode revelar-se o lado correto do comércio. Eu digo isso como eu observo o impulso implacável para novas novas novas em todo o espaço US Equity, para o qual o USD Index está diretamente correlacionado. Enquanto a oferta de ações dos EUA persistir, o USD também pode aumentar. No entanto, estou negociando o programa, e atualmente estou em meses ativos para a Pound + Euro & # 8211; que está correlacionado ainda assim eu gosto do R / R do lado longo.
Eu postei o gráfico semanal da Libra abaixo; O gráfico de linha de fechamento mostra um fundo triplo no preço de fechamento 1,22. Portanto, qualquer fechamento semanal e multi-dia abaixo disso significa uma renovada fraqueza até o nível de $ 1.14. O que eu gosto dessa posição longa é a proximidade com o risco (saída.
.02 centavos) e o mais recente semanalmente otimista crossover no estocástico rápido de 3 semanas (azul) com aceleração ao lado positivo, em conjunto com o aumento da lenta (laranja) 14 semanas estocástica & # 8211; conforme a sobreposição azul encaixou os dados do painel inferior. Este tipo de exibição técnica poderia sugerir algum desenrolar do comércio GBR curto.
Atualização do portfólio; Janeiro de 2017.
O programa MST experimentou vários sinais no novo ano de negociação.
Para visualizar os futuros sinais futuros abaixo:
Este longo sinal foi inserido para o final de janeiro & # 8216; sazonal e # 8217; negociando de acordo com o cronograma de negociação mensal do MST e de acordo com a recente & # 8216; seta roxa para cima & # 8217; mostrado no gráfico do dia acima. O ouro está fazendo um salto no longo prazo para baixo, a linha de queda que remonta ao topo do mercado em dezembro de 2018. A fase de ouro se deslocou acima dessa resistência no início de 2018 e agora está negociando usando isso como um nível de suporte técnico. Eu não estou entusiasmado com o local comercial fora deste rebote recente, mas eu estou no mercado com pequena exposição por enquanto. Eu ainda gosto dessa posição longa por enquanto, já que o mercado pode precisar desenrolar a condição de sobrevenda conforme o estocástico semanal abaixo:
O indicador estocástico semanal encaixotado acima e correspondente ao gráfico de linha semanal nos futuros contínuos de ouro está sugerindo que o mercado deve significar reverter curto prazo intermediário. O estocástico semanal permaneceu deprimido abaixo do & # 8217; 20 & # 8217; nível que implica uma condição de sobrevenda desde agosto de 2018. E esta é a condição estocástica semanal mais prolongada desde que a tendência de queda de 2018 em ouro começou.
2. Futuros de euro-moeda em março:
Em consonância com o comércio contrário, estou há muito tempo a moeda do euro pela primeira vez desde setembro de 2018:
A partir do gráfico do dia acima, o futuro contínuo do Euro tem estado em um padrão de bracketing de longo prazo desde a baixa de março de 2018 no nível 1.05. Eu escrevi neste mercado em outubro passado, quando a barra BREXIT estava ameaçando a queda em 9 de novembro, sugerindo que o Euro poderia voltar ao nível 1.05. A sobreposição da Fib-Extension acima ajudou a gerar expectativa de comércio à medida que o mercado quebrou a barra BREXIT baixa, em uma barra de expansão, indicada pela mais recente & # 8216; seta roxa para baixo & # 8217 ;. Este comércio foi recém-reservado e reverteu com uma entrada longa conforme a mais recente & # 8216; roxo até seta & # 8217; ontem. A quebra no euro correspondeu à recente quebra no índice do USD, que deveu-se a um pull-back.
3. Short March BUXL Futures (Futuros de obrigações longas alemãs):
Eu renovei minha posição curta nos futuros do BUXL conforme o gráfico do dia abaixo:
Eu comprei o rebote mais recente na linha de tendência longa e prolongada, refletida pela recente flecha para cima do roxo, que era um comércio plano, já que o BUXL invadiu a desvantagem (mais recente seta para baixo de roxo). Esse mercado está ficando cada vez mais fraco, como pode ser visualizado pela reversão da primeira linha de baixa tendência no final de novembro e agora novamente no final de dezembro / início de janeiro, e incapaz de mudar a fase mais alto e, em vez disso, o mercado volta para baixo, ameaçando reverte para o suporte anterior no nível 164.
Eu ainda acho que é provável que possamos ver uma reversão média no espaço FI (de volta ao lado positivo) e este mercado pode estar no processo de formar uma base / duplo fundo neste nível e pode ir mais alto.
No espaço de commodities, o MST é Short Nat Gas March Futures, Long Jan Lumber, Long March Coffee: copiei gráficos abaixo com setas recentes, observando trades atuais.
Nós temos a quebra no estocástico semanal em NG, conforme o gráfico de linha semanal abaixo, sugerindo possíveis fraquezas contínuas a curto prazo.
de acordo com a recente seta do azul até 29 de dezembro. O café foi muito sobrevendido.
Atualização de desempenho; 2018.
O desempenho de negociação de futuros Oct-Dec é copiado abaixo.
Outubro 2018 Futuros Desempenho:
Desempenho no futuro de novembro de 2018:
Desempenho em Futuros de dezembro de 2018:
Alerta curto: EUROCURRENCY (6E Z6)
O MST gerou um pequeno sinal na Eurocurrency nesta manhã também. Eu não estou entusiasmado com a localização do comércio, mas eu gosto do gráfico do Índice do Dólar do lado longo, com o que parece ser um desdobramento técnico e fechar alto hoje e gt; Nível 98, sugerindo um re-teste de par. Isso implicaria uma contínua fraqueza de curto e médio prazo pelo menos até a próxima reunião do FOMC & # 8211; Mas eu duvido que qualquer mudança de política esteja prevista antes da eleição.
Este sinal é ativado diretamente no nível de suporte da barra BREXIT (barra accionada por eventos), que basicamente continha toda a ação de preço. O gráfico parece fraco na minha visão, e o gráfico semanal também está vendo o cruzamento MACD e a avaria. O que seria favorável do lado curto do termo é um fechamento semanal e lt; 1.09, que é o ciclo de fechamento semanal anterior baixo & # 8211; se o índice USD encerrando a semana em uma nota forte amanhã, e depois na próxima semana, poderíamos esperar uma continuação menor no EUR. Puramente, de uma perspectiva técnica de sobreposição de Fib Extension, poderíamos ver o movimento de Eur para mínimos anteriores em 1.04. O gráfico foi entre bracketing entre 1.14 e # 8211; 1,04 desde março de 2018 e # 8212; e parece que se o Eur pode fechar semanalmente abaixo do BREXIT low & # 8211; um importante dia de vela técnica e # 8211; então 1.04 está de volta à mesa como a próxima parada.
Estou mostrando o desempenho histórico da Eurocurrency desde 2007 abaixo:
A Eurocurrency é & # 8216; active & # 8217; no portfólio durante os meses de março, maio, agosto e outubro, e gerou os seguintes dados:
Sinais totais: 45.
Avg $ Win (1 lote): 5028.
Média de Perda (1 lote): -1840.
Média $ P / L / Annum: +14,153.
O programa Eurocurrency não teve um ano perdido desde o início.
Comprar Alerta: BUXL (GBM Z6)
Após a conferência de imprensa do BCE hoje, vários sinais foram gerados; A partir de uma perspectiva técnica, o gráfico para Long Bonds alemães parecia que estava configurando para uma rotação # 8211; do recente puxar de volta ao nível 182. Esta manhã, o GBX foi longo no contrato de 186,16 de dezembro de acordo com a recente seta & # 8217; no gráfico do dia abaixo; O MST gerou um sinal longo de confirmação no OAT francês (French Long Gov Bond) e # 8211; para um sinal longo combinado da extremidade longa da curva de títulos Euro gov # 8211; embora não confirmada pelo espaço US FI. Aqui está um olhar no gráfico abaixo: Este longo sinal configura um bom R / R trade, com o sinal que sai da consolidação em suporte de acordo com mínimos anteriores e # 8211; para um fundo triplo técnico e # 8211; para o que parece ser uma resposta de bracketing no mercado, com expectativa de volta ao 190 & # 8217; s.
Para estratégias de negociação sistemáticas.
Soluções de hedge funds.
Apoiar estratégias de negociação sistemática em todas as etapas do fluxo de trabalho.
Solicite detalhes sobre Estratégia Sistemática.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Abastecendo sua pesquisa por alfa.
Embora existam oportunidades de serem encontradas em novas informações e análises, os volumes de dados são enormes e os custos de instalação para novos mercados podem ser assustadores. A Thomson Reuters pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios.
Nós fornecemos uma gama inigualável de conteúdo histórico e em tempo real para alimentar o desenvolvimento de idéias comerciais sistemáticas. Nossos dados padronizados suportam o fluxo de trabalho, desde a geração de ideias até a produção e monitoramento através de testes e análises de back.
Nossos centros de dados de serviços gerenciados o libertam de equipamentos e conectividade restringe-se para que você possa atualizar rapidamente com novas idéias.
Quant Research.
Identifique as idéias geradoras de alfa mais rapidamente, com conteúdo líder do setor, recursos abrangentes de gerenciamento de dados e ferramentas analíticas sofisticadas.
Seja qual for a gama de conteúdo, ferramentas analíticas e conhecimentos que você precisa para sua pesquisa quantitativa, a Thomson Reuters pode fornecê-la.
A Thomson Reuters fornece uma gama inigualável de conteúdos, incluindo cobertura global de preços, índices, fundamentos, estimativas, economia, dados do modelo de risco e todas as notícias textuais históricas que acompanham, sentimento de notícias e dados de carrapatos marcados com tempo histórico milenar granular que você precisa tomar uma ideia da geração de ideias, a posterior análise e análise e depois à produção.
E além dos dados econômicos e financeiros, oferecemos conteúdo exclusivo em áreas como notícias, desempenho ambiental, social e de governança e orientação corporativa. Nossa própria equipe de analistas quantitativos cria conteúdo de valor extra, incluindo estimativas de consenso de analistas ponderados, modelos de revisão de analistas preditivos e modelos de qualidade de lucros e projeções de lucros de longo prazo que impulsionam as avaliações da empresa.
Finalmente, nós também oferecemos experiência e suporte valioso para ajudar as empresas a desenvolver e implementar estratégias vencedoras.
Fundamentos de estimativas (EQ / FI) (EQ / FI) StarMine (EQ / FI / Macro) Ações corporativas (EQ / FI) Propriedade (EQ / FI) Datastream (Economia / Cross-Asset) MACE Terms & amp; Condições (EQ / FI) I / B / E / S Tempo real (EQ) Ponto-em-tempo (EQ / Economia) Histórico de eventos datafeed (EQ / FI) Newsable e News Analytics (EQ / C) Thapson Reuters MarketPsych Indices (Cross-Asset) Lanworth pesquisa & amp; previsões (C & amp; E) Point Carbon Research & amp; Previsões (C & amp; E)
Os gerentes Quant se beneficiam de ferramentas focadas de conteúdo, gerenciamento de dados e fluxo de trabalho com nossa plataforma QA Direct.
QA fluxo de trabalho direto.
Back-testing.
À procura de dados de tiques históricos para testar suas estratégias, realizar pesquisas quantitativas e muito mais?
O Thomson Reuters Tick History oferece acesso sem precedentes aos dados históricos do nível de ticks em classes de ativos globais. Ele permite que você gerencie eficazmente os requisitos de conformidade no ambiente regulatório de fluidos de hoje, realize pesquisas e análises quantitativas e empregue estratégias de negociação algorítmica em tempo real de forma econômica.
Os dados são registrados a partir dos feeds em tempo real da Thomson Reuters que cobrem o OTC e os instrumentos negociados em bolsa em mais de 400 locais de negociação e dados de contribuições de terceiros.
Preços em tempo real.
Mova-se rapidamente da pesquisa para a produção - e aproveite as oportunidades comerciais.
Nosso fluxo consolidado de baixa latência em tempo real fornece acesso a dados de profundidade de mercado. Um modelo de dados extensível torna mais fácil a bordo e integra conteúdo em aplicações a jusante. Se você está negociando na região, a coleta local, a normalização e a distribuição podem oferecer latência competitiva com muitos feeds diretos. Isso lhe dá acesso a milhares de locais de intercâmbio e mercados OTC através de um único datafeed e API única:
Dados de patrimônio, futuros e opções mundiais Dados do corretor e especialista: preços do Tradeweb e corretoras, incluindo GFI, ICAP e Tullett Prebon Opções pontuais e cruzadas, opções de forward e FX, volatilidades de opções, futuros futuros e futuros não entregáveis Mercados monetários, incluindo fixações, depósitos, recompra, taxas do banco central, papel comercial, aceitações bancárias, curvas zero e derivativos de taxa de juros. Mercadorias especializadas e dados do intermediário de energia.
Nós oferecemos conectividade de diversos datacentres e opções de conectividade resilientes para atender às suas necessidades, e você pode escolher a sua conectividade de última milha de preferência para otimizar seus custos de comunicação.
Estratégias orientadas para eventos.
Notícias globais, em tempo real, com cada versão marcada com o tempo para o milissegundo e marcada com metadados, de modo que os algoritmos podem aproveitar oportunidades de notícias, atuar em ineficiências de mercado e gerenciar risco de evento. A News Analytics possibilita examinar pontuações em notícias para mais de 25 mil ações e quase 40 temas de commodities e energia.
Investigar estratégias orientadas para a latência?
Os lançamentos econômicos e os eventos de notícias macroeconômicas impulsionam a volatilidade do mercado para FX, renda fixa, futuros e opções. A Thillson Reuters Machine Readable News é a nossa fonte de estrutura de estrutura de economia de ultra-baixa latência, líder econômico, que fornece esses dados de mercado diretamente para o seu algoritmo. E, fornecemos texto completo em tempo real e metadados abrangentes da Reuters e fios de notícias de terceiros, permitindo que seus algoritmos aproveitem oportunidades de notícias, atuem sobre ineficiências de mercado e gerenciem o risco de eventos.
Explorando estratégias baseadas no sentimento?
Transformamos notícias não estruturadas e em tempo real em um feed legível por máquina com sentimentos de autor, relevância e novidades e análise de volume em uma empresa ou nível de commodities. Isso fornece "sinais" que são usados para gerar estratégias de negociação e informar atividades de pesquisa, enquanto o sentimento do mercado ajuda os gerentes de risco a refinar correlações, volatilidades e mudanças de mercado.
Precisa quantificar as percepções dos investidores sobre os ativos de acordo com uma série de sentimentos e referências tópicas?
Os Índices MarketPsych da Thomson Reuters usam análises linguísticas e psicológicas em tempo real de notícias e mídias sociais para quantificar emoções, linguagem financeira e tópicos específicos. O resultado é um dado abrangente, financeiro e específico, que abrange todos os principais países, moedas, commodities, setores de ações e empresas individuais.
Serviços gerenciados.
O caminho mais rápido para o mercado para conteúdos globais de baixa latência.
Nós somos o principal fornecedor de serviços gerenciados que fornecem infraestrutura, dados e conectividade. Estas são soluções confiáveis, escaláveis e seguras nas quais você pode construir.
Nossos centros de dados estratégicos em locais financeiros chave possuem feeds de baixa latência para a maior variedade de locais e mercados OTC. Então você sempre pode estar perto da ação comercial.
Serviços gerenciados - hospedagem de aplicativos, dados de mercado, plataformas e conectividade para dados e locais de negociação, entregues a partir de nossos data centers. Rack space, hardware, sistema operacional e rede para aplicativos e sistemas de clientes. Acesso sob demanda ao nosso feed consolidado em tempo real, Tick History e Machine Readable News, através de uma única conexão.
Execução - Trade spot FX sistematicamente no maior local de liquidez do mundo.
Acesso instantâneo a liquidez profunda, execução rápida e exata do comércio e correspondência local e direta.
A Thomson Reuters FX Matching API permite o acesso programável aos dados da Thomson Reuters Matching, da FXall e da Thomson Reuters SEF.
A Thomson Reuters Spot Matching é o principal sistema de correspondência de comércio eletrônico anônimo da FX e o maior local de liquidez global para a comunidade interbancária Spot FX. Com mais de 1.100 bancos de assinantes, oferece acesso imparcial aos preços executáveis em tempo real em 80 pares de moedas por pontos. A Thomson Reuters Matching for Prime Brokerage permite que os clientes do premier-broker troquem em nome de um corretor principal com acesso direto ao mercado anônimo.
FXall é um pool de liquidez aceso ECN anônimo com tipos de pedidos avançados. O FXall Order Book combina a melhor liquidez e velocidade da antiga plataforma Accelor da FXall e da antiga plataforma de negociação ativa do Citi.
A Thomson Reuters SEF permite que as empresas troquem as opções FX e os encaminhamentos não entregues por meio eletrônico e atendam as obrigações de compensação e relatórios exigidas pela Lei Dodd-Frank.
Soluções Hedge Fund.
Desenvolvendo estratégias de negociação sistemáticas.
Solicite detalhes sobre Estratégia Sistemática.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Thomson Reuters financial & amp; As soluções de risco fornecem notícias, informações e análises críticas para a comunidade financeira global - possibilitando transações e conectando comunidades de profissionais comerciais, de investimento, financeiros e corporativos.
Estratégia sistemática de negociação
Outro mês, outra ótima performance. Minha estratégia produziu um retorno de 3,0% em novembro e novamente a volatilidade continua excepcionalmente baixa. Ninguém sabe por quanto tempo este regime de baixa volatilidade permanecerá, mas ganhos fortes com redução mínima podem tornar os investidores muito confortáveis, se não excessivos, e devemos estar conscientes de que uma maior volatilidade irá retornar algum dia e as perdas mensais serão mais prevalentes do que foram para nos últimos dois anos.
A baixa volatilidade combinada com retornos mensais consistentemente positivos resultou em uma relação Gain To Pain de 4,52 que é além de excepcional e que espero ser menor no futuro.
Você nunca sabe o caminho que seus retornos mensais seguirão. Minha estratégia agora forneceu 13 meses de retornos sem perda. Eu não poderia ter previsto isso. Sim, é bom, mas nunca se deve confundir um mercado de touro com o cérebro. De acordo com o gráfico abaixo, qualquer pessoa que segue uma estratégia de ETF passiva global tenha feito quase tanto quanto minha estratégia. O verdadeiro teste virá quando os mercados se tornarem baixos e a vontade de cada investidor de manter sua estratégia (se eles tiverem um) é testada.
Minhas participações permanecem inalteradas de novembro a dezembro, sendo minha maior participação o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
Acompanho o desempenho da minha estratégia ETF no Collective2.
Meu desempenho da Estratégia ETF Momentum para outubro.
Penso no jogo de mármore de Van Tharp quando se trata de um desempenho mensal de uma estratégia de investimento. Os mármores verdes representam retornos mensais positivos e os mármores vermelhos representam retornos mensais negativos. Sua estratégia tem influência no número de cada cor de mármores em uma bolsa. Cada mês você coloca sua mão no saco, retira um mármore e olha para ver se sua estratégia forneceu um retorno positivo ou negativo. Nesse quadro de referência, acabei de tirar o décimo segundo mármore verde consecutivo, pois minha estratégia proporcionou um retorno de 3,23% em outubro, obtendo um retorno de 16,2% no acumulado do ano.
Basta dizer que estou muito satisfeito com retornos tão consistentes, mas é isso que a combinação da minha estratégia e dos mercados forneceu. Em algum momento, os mercados não serão tão gentis e vou experimentar uma redução. Desde que os mercados não caírem precipitadamente em um ritmo muito rápido, minha estratégia de impulso ETF deve fornecer proteção contra desvantagem. Tal é um benefício fundamental de uma estratégia tática de investimento em alocação de ativos.
A minha maior participação em novembro é o EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan).
Meu desempenho de estratégia do ETF Momentum para setembro.
Por onze meses consecutivos, minha estratégia de impulso ETF registrou ganhos, dando-lhe uma Relação Ganho a Dor 3.34. Minha estratégia ganhou 1,25% em setembro, dando-lhe um retorno ano a dia de 12,6%.
A maior participação em outubro é EWJ (iShares Japão).
Eu acompanho minha estratégia contra uma estratégia de ETF passiva global e, pela primeira vez, minha estratégia superou o global com base no retorno total.
O retorno total é apenas uma medida de desempenho. Minha estratégia tem uma menor volatilidade dos retornos mensais (1,39% vs 1,58%) e uma maior relação Ganho com dor (3,34 vs 3,23) em relação à estratégia global passiva da ETF. Tenha em mente que as estratégias de impulso raramente superam em um mercado de touro. Eles são projetados para minimizar o desencadeamento em um mercado ostentoso e, assim, acabar mais adiante do que uma estratégia passiva a longo prazo.
Meu desempenho da estratégia ETF Momentum para agosto.
Primeiro, percebo que minha lista de assinantes de e-mail está crescendo. Dado o meu agitado cronograma de negócios durante a temporada de construção, há pouco que posso oferecer nesta época do ano além de reportar o desempenho do meu investimento. Comecei a fazer isso há anos atrás para pressionar-me a melhorar como investidor. Colocar suas declarações mensais on-line para todos ver é geralmente humilhante, mas pode levar a um esforço focado para melhorar. Sinta-se à vontade para me enviar uma nota para me informar se há algo que você quer que eu discuta neste site que você não encontrou em nenhum outro lugar.
Este é o décimo mês consecutivo em que minha estratégia da ETF publicou um retorno positivo. Para o mês de agosto, minha estratégia retornou 0,82% conforme relatado pelo Collective2. As maiores explorações permanecem as mesmas em setembro do que em agosto, com a maior alocação para o ETF e ETF # 8217; s.
As estratégias de investimento tática de alocação de ativos (TAA), como a mina, tendem a não superar durante os mercados de touro. Qualquer pessoa investida em uma estratégia passiva verdadeiramente global do ETF tem retornos similares à minha estratégia. Durante os mercados ursos, as estratégias TAA funcionam bem, pois são projetadas para se transferir para o Tesouraria ETF & # 8217; s ou em dinheiro. Este recurso de design inerente resulta em baixas menores do que qualquer outra estratégia que tenha um retorno de longo prazo similar e apenas negociações uma vez por mês.
Minha Ritual de Ganho para Dor de 3.11 é excepcionalmente alta, mas é medida ao longo de um período de menos de três anos, de modo que realmente não conta.
My Momentum ETF Strategy Performance para julho.
Por todas as contas, minha estratégia ETF continua a ser bem sucedida e teve um bom desempenho em julho, registrando um ganho de 2,94%, mantendo um nível aceitável de volatilidade. O sistema já produziu nove meses consecutivos de ganhos positivos e possui CAGR de 10,7%. Para ser honesto, uma cesta global amplamente diversificada de ETF & # 8217; s de baixo custo funcionou de forma semelhante até agora neste ano. Meu sistema é projetado para produzir o maior nível de desempenho superior nos mercados de urso, pois será transferido para dinheiro ou provavelmente o Tesouraria ETF & # 8217; s.
Nós nos especializamos no dia comercializando os mercados de futuros. Nós fazemos isso porque as recompensas em potencial são muito maiores em relação ao mercado de ações, mas é vital que você esteja ciente, com grande potencial de recompensa, sempre possui um grande potencial de risco.
Preste atenção às isenções, proceda com cautela e nunca arrisque mais do que você pode perder!
As Estratégias de Negociação Sistemática totalmente funcionais listadas abaixo (totalmente configuradas e prontas para serem executadas imediatamente após o download) são uma coleção do nosso melhor, um pequeno punhado que representa as estratégias de confiança mais elevadas que ainda descobrimos ao longo dos nossos muitos anos de design e avaliação. Eles representam a culminação de anos de trabalho árduo, dezenas de milhares de horas de processamento de dados e backtests e otimizações e uma riqueza de meios e métodos proprietários que se mostraram eficazes e capazes de produzir um produto preditivo. Nós negociamos ativamente todas as estratégias listadas neste site, para lhe dar uma idéia da confiança que temos em nossos produtos.
Para obter mais informações sobre como essas estratégias são criadas, consulte a seção de FAQ (tanto quanto pudermos compartilhar publicamente); Informações adicionais só estão disponíveis através de consulta direta.
Nós sentimos que é importante reiterar aqui que o objetivo deste site é ser mutuamente benéfico. Nós não procuramos lucrar se a sua estratégia comprada não conseguir impressionar, e para levar este ponto para casa, nós tomamos a etapa sem precedentes de oferecer um reembolso completo em qualquer compra de estratégia que não tenha um bom desempenho. Independentemente das razões possíveis, se a estratégia não for positiva para o seu período de arrendamento, não queremos manter seu dinheiro (clique aqui para obter mais informações sobre nossa política de reembolso). Sabemos muito bem, isso levará a uma série de reembolsos, uma vez que qualquer estratégia, independentemente de quão robusta e consistente seja, terá períodos de redução e perda, dado um período de tempo suficientemente grande. Em um mercado cheio de operações de estilo sobre substância e promessas falsas, com fornecedores aparentemente mais focados em sua publicidade do que a integridade e consistência de seu produto final, acreditamos que os ganhos devem basear-se em méritos e resultados, e não em vendas. Acreditamos firmemente que qualquer pessoa que não tenha plena confiança de que eles são capazes de oferecer um produto de valor real não deve oferecer produtos relacionados ao investimento de qualquer tipo.
O que nos torna excepcional são nossos meios e métodos de desenvolvimento de estratégias completamente únicos, os processos que desenvolvemos para descobrir e explorar as maiores ineficiências nos mercados de futuros e explorá-los ao máximo. Nós dedicamos nosso tempo e esforços inteiramente para resultados, não marketing ou hype, e procuramos prosperar e crescer com base na reputação e no boca-a-boca, não em gimmicks ou campanhas publicitárias.
Em comemoração ao nosso lançamento, note os importantes descontos introdutórios para a compra de estratégias múltiplas, válidas até junho de 2017, se você procurar criar uma carteira de negociação mais diversificada. A cobertura de direções longas e curtas dentro de um determinado instrumento (ou vários instrumentos) provou ser um meio efetivo para diminuir a exposição e, posteriormente, o risco geral. Recomendamos fortemente evitar a troca de uma única combinação de instrumento / direção, pois isso pode levar a uma montanha-russa cíclica de ganhos inesperados seguido de perdas dolorosas e pode prejudicar severamente o que acreditamos ser uma das maiores vantagens da sistemática abordagem de negociação: consistência. Estamos extremamente orgulhosos desses produtos finais, e nos apoiamos com confiança. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos produtos listados abaixo, fique à vontade para contatar-nos. Nós teremos o maior prazer em responder.
X Política de reembolso de estratégia automatizada.
X Estrutura de desconto.
Carregando todas as estratégias disponíveis & # 8230;
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
(número de contratos por entrada)
Recebemos algumas perguntas sobre por que limitamos estritamente o número de vendas totais para cada estratégia individual. Isso é feito para evitar a saturação potencial do mercado, o que pode causar enchimentos de ordem inferior devido a "deslizamento", tanto para nós quanto para nossos clientes. Para minimizar as chances de um cliente negociar tão fortemente que outros clientes recebem um preço de entrada ou saída inferior ao que de outra forma receberão, fazemos três coisas:
Eu tenho uma estratégia existente I & # 8217; d like to & # 8216; Score & # 8217; ou melhorar.
Encontre nossas estratégias em iSystems ou Collective2.
Eu tenho uma idéia que eu gostaria de me transformar em uma estratégia.
AVISO LEGAL.
Os comerciantes sistemáticos fornecem algoritmos automatizados de entrada / saída automatizados com base em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados à situação única de um indivíduo específico. Os comerciantes sistemáticos e seus princípios não são obrigados a se registrar no NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente essa isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas através de e-mail não foram revisadas por nenhuma agência governamental - isso inclui, mas não está limitado a relatórios, declarações e outros materiais de marketing testados novamente. Considere cuidadosamente isso antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que reivindicamos, visite o site NFA: nfa. futures / nfa - registration / cta / index. html. Se você precisar de um conselho profissional exclusivo da sua situação, consulte um corretor licenciado / CTA.
O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXPLICAÇA O RENÚNCIL: a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta de futuros de compra / venda. Não está a ser feita qualquer declaração de que qualquer conta será ou será susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Com exceção das declarações enviadas de contas ao vivo, todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer vídeo de blogs e / ou e-mails de newsletter são resultado do back-testing de nossos algoritmos durante as datas indicadas. Esses resultados não são de contas ao vivo que negociam nossos algoritmos. Eles são de contas simuladas que têm limitações (ver a regra CFTC 4.41 abaixo). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados poderiam subjugar ou compensar o impacto de certos fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Embora os resultados testados possam ter retornos espetaculares, uma vez que as taxas de deslizamento, comissão e licenciamento são levadas em consideração, os retornos reais variam. Os máximos máximos de lançamento publicados são baseados em dados testados novamente (consulte as limitações do back-testing abaixo). Os descontos reais podem exceder esses níveis quando negociados em contas ao vivo.
REGRA CFTC 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de atingir lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
Isto é estritamente para fins de demonstração. Os comerciantes sistemáticos não fazem recomendações de comprar, vender ou manter. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CPA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que o software / estratégia que você utiliza é adequado para seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e / ou sugestões aqui fornecidos destinam-se a executar software automatizado apenas em modo de simulação. Futuros de negociação não é para todos e carrega um alto nível de risco. Os comerciantes sistemáticos, nem nenhum dos seus princípios, NÃO são registrados como um consultor de investimentos. Todos os conselhos fornecidos são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico.
Estamos nos aproximando rapidamente da data em que nossas estratégias de negociação automatizadas serão oferecidas para arrendamento através do site do Systematic Traders. Atualmente, estamos testando a tecnologia que nos permite distribuir os sinais de nossos algoritmos aos nossos clientes. Existem posições limitadas disponíveis para aqueles que gostariam de ser os primeiros a usar nossas estratégias automatizadas. Em troca de nos ajudar a avaliar as capacidades do nosso servidor de sinais, oferecemos incentivos para aqueles que concluíram com sucesso o programa de teste. Use o link "Fale conosco" abaixo para se inscrever para esta posição e indique seu interesse em ser um Beta Tester na linha do assunto.
Se você gostaria de ser o primeiro a saber quando nossas estratégias estão disponíveis, adicione seu nome à nossa lista de espera e receba crédito por 50% das taxas de arrendamento do primeiro mês. Use o link "Fale conosco" abaixo e mencione "Lista de Espera" na linha de assunto.
Estamos a poucos dias de oferecer nossas estratégias de arrendamento através de iSystems e Collective2. Qualquer uma dessas opções permitirá que você troque nossas estratégias automatizadas através de vários corretores e plataformas de negociação diferentes. Esta opção é ideal para aqueles que não querem executar sua própria plataforma de negociação e preferem que todos os detalhes sejam tratados para eles, ou para aqueles que já comercializam usando uma plataforma diferente do NinjaTrader ou possuem uma conta com um corretor que não suporte NinjaTrader. Se você quiser mais informações sobre como usar o iSystems ou o Collective2 para negociar nossas estratégias, use o link "Contate-nos" abaixo e coloque o iSystems ou Collective2 na linha do assunto.
Futures Trading.
Usando Sinais MST na Gasolina Sazonal.
O programa MST pode ser usado como um programa multi-estratégia integrado. Comumente, os sinais são tomados e negociados como um & # 8216; stop-and-reverse & # 8217; (SAR), no entanto, implementando indicadores adicionais de prazos mais longos (ou prazo mais curto), o sistema pode ser modificado para suportar condições de mercado antecipadas ou em mudança. Com base no histórico de preços sazonal (julho), a Gasoline tem tendência em 8/11 anos de negociação anterior (para cima ou para baixo). Isso sugere que o mercado tem a propensão a se mover de forma direta nos meses de verão (especificamente em julho). Para isso, adaptei dois indicadores de impulso semanal para adicionar outra camada que apoiou a decisão de forma mais agressiva e # 8217; compre & # 8217; o mercado. Embora estes últimos fatores sejam interpretações subjetivas dos dados do mercado, como mostra o quadro do intra-dia, a sinalização do MST demonstrou o viés para baixo inerente do mercado para o mês de julho.
O acima é o gráfico intradía da Gasolina de julho (XRB N7), mostrando o programa # 8217; sinais gerados (SE / LE overlay).
SE = Entrada Curta, LE = Entrada Longa. Implicando as entradas de comércio longo e curto de acordo.
Como mencionado, o SE foi adaptado como uma entrada de sinal longo (retorno médio), onde comprei o mercado (ao contrário de vender como o sinal sugere). Além disso, houve duas oportunidades de compra em julho e # 8211; correspondente ao 2 & # 8216; SE & # 8217; s. Além disso, podemos observar o & # 8216; comportamento & # 8217; do mercado em relação à sinalização, pelo que, os sinais consecutivos (SE seguido por um dia seguinte LE) foram gerados, sugerindo ainda mais o # 8216; embutido & # 8217; natureza do desenvolvimento da tendência longa. Convencionalmente, & # 8216; stop-and-reverse & # 8217; as negociações trocariam esses sinais como simples entradas longas e curtas individuais de baunilha à medida que foram entregues. Mas se olharmos para o gráfico semanal abaixo, podemos tirar alguns nuggets técnicos que sugeriam uma possível ruptura de preços.
Em julho, podemos ver que a gasolina foi sobrevendida no semanário, conforme a seta do meio do painel e a seta verde mostrando o estocástico semanal abaixo do crítico # 8217; 20 & # 8217; nível. No final de junho, o mesmo painel mostra o cruzamento semanal mais rápido do território de sobrevenda, indicando uma tendência mensal # 8216; # 8217; teve maior probabilidade de ocorrência. Isso, por sua vez, levou a transição para uma estratégia de compra única e uma modificação da sinalização convencional mencionada.
YTD Trading Performance.
Já faz algum tempo desde a última publicação.
Estou, portanto, exibindo desempenho mensal e desempenho YTD MST.
Retorno ponderado no tempo YTD = -8,2%.
À medida que os comerciantes sistemáticos, passando por liquidação é parte do processo de negociação e esperado. O mês de MST de janeiro realizou uma sinalização altamente variável no mercado da Lumber, que até 2017 não perdeu mais de 3 negociações consecutivas em 2006. Esse cenário ocorreu não mais que 4 vezes mais de 11 anos de dados. Para não mencionar o cenário infrequente envolvendo 2 perdas consecutivas, que ocorreram 6 vezes ao longo de 11 anos. No geral, a madeira produz uma taxa de ganhos de 65% superior a 250 negócios e 11 anos de dados. No entanto, a madeira serrada sofreu uma desvantagem negativa # 8217; perdendo 7 comerciais consecutivos e 11 de 12 sinais em janeiro. Este mercado contribui para o mês volátil de janeiro, iniciando o ano em um buraco profundo, que lentamente foi recuperado no ambiente de mercado de baixa voltagem de 2017. A chave como comerciante sistemático é permanecer com o programa, com os negócios, para não se desviar ou descarrilar, como a próxima seqüência de sinais & # 8216; may & # 8217; ser oportunidades para recuperar perdas. E se isso não for faltado, então o custo de oportunidade para o comerciante, que afetará P / L, desempenho e histórico.
Estive ocupado analisando conjuntos de dados, procurando incorporar novos mercados em 2017. Vou mantê-lo informado.
Resumo de negociação de janeiro:
Feb Performance de negociação:
Desempenho de julho (mês até à data):
2017 YTD Performance (Realizado):
Libra britânica longa (6B H7)
Este tem sido o mês de setores de negociações contrárias no portfólio; Long Gold, Long Eurocurrency, Long Coffee + Lumber, Long Uranium ETF (URA) e # 8211; ainda curto alemão BUXL (alemão Long Bond). A essa série de sinais contraditórios, adicionei longos futuros da Libra britânica no início desta semana. Vamos dar uma olhada nela:
Nós temos o gráfico do dia dos futuros da Libra britânica abaixo: desde a vela do dia do evento BREXIT, o mercado negociou progressivamente mais baixo # 8211; de acordo com a sobreposição azul destacando o dia do evento. A extensão da sobreposição Fib oferece expectativas comerciais no caminho para baixo. O mercado parece encontrar algum suporte no nível de extensão de 61,8% (1.21) e # 8211; e isso serve como meu risco no atual comércio comercial estabelecido conforme o sinal do MST (seta para cima do roxo). O meu portfólio está orientado contra o processo de pensamento mais convencional de um contínuo índice de USD forte e # 8211; o que pode revelar-se o lado correto do comércio. Eu digo isso como eu observo o impulso implacável para novas novas novas em todo o espaço US Equity, para o qual o USD Index está diretamente correlacionado. Enquanto a oferta de ações dos EUA persistir, o USD também pode aumentar. No entanto, estou negociando o programa, e atualmente estou em meses ativos para a Pound + Euro & # 8211; que está correlacionado ainda assim eu gosto do R / R do lado longo.
Eu postei o gráfico semanal da Libra abaixo; O gráfico de linha de fechamento mostra um fundo triplo no preço de fechamento 1,22. Portanto, qualquer fechamento semanal e multi-dia abaixo disso significa uma renovada fraqueza até o nível de $ 1.14. O que eu gosto dessa posição longa é a proximidade com o risco (saída.
.02 centavos) e o mais recente semanalmente otimista crossover no estocástico rápido de 3 semanas (azul) com aceleração ao lado positivo, em conjunto com o aumento da lenta (laranja) 14 semanas estocástica & # 8211; conforme a sobreposição azul encaixou os dados do painel inferior. Este tipo de exibição técnica poderia sugerir algum desenrolar do comércio GBR curto.
Atualização do portfólio; Janeiro de 2017.
O programa MST experimentou vários sinais no novo ano de negociação.
Para visualizar os futuros sinais futuros abaixo:
Este longo sinal foi inserido para o final de janeiro & # 8216; sazonal e # 8217; negociando de acordo com o cronograma de negociação mensal do MST e de acordo com a recente & # 8216; seta roxa para cima & # 8217; mostrado no gráfico do dia acima. O ouro está fazendo um salto no longo prazo para baixo, a linha de queda que remonta ao topo do mercado em dezembro de 2018. A fase de ouro se deslocou acima dessa resistência no início de 2018 e agora está negociando usando isso como um nível de suporte técnico. Eu não estou entusiasmado com o local comercial fora deste rebote recente, mas eu estou no mercado com pequena exposição por enquanto. Eu ainda gosto dessa posição longa por enquanto, já que o mercado pode precisar desenrolar a condição de sobrevenda conforme o estocástico semanal abaixo:
O indicador estocástico semanal encaixotado acima e correspondente ao gráfico de linha semanal nos futuros contínuos de ouro está sugerindo que o mercado deve significar reverter curto prazo intermediário. O estocástico semanal permaneceu deprimido abaixo do & # 8217; 20 & # 8217; nível que implica uma condição de sobrevenda desde agosto de 2018. E esta é a condição estocástica semanal mais prolongada desde que a tendência de queda de 2018 em ouro começou.
2. Futuros de euro-moeda em março:
Em consonância com o comércio contrário, estou há muito tempo a moeda do euro pela primeira vez desde setembro de 2018:
A partir do gráfico do dia acima, o futuro contínuo do Euro tem estado em um padrão de bracketing de longo prazo desde a baixa de março de 2018 no nível 1.05. Eu escrevi neste mercado em outubro passado, quando a barra BREXIT estava ameaçando a queda em 9 de novembro, sugerindo que o Euro poderia voltar ao nível 1.05. A sobreposição da Fib-Extension acima ajudou a gerar expectativa de comércio à medida que o mercado quebrou a barra BREXIT baixa, em uma barra de expansão, indicada pela mais recente & # 8216; seta roxa para baixo & # 8217 ;. Este comércio foi recém-reservado e reverteu com uma entrada longa conforme a mais recente & # 8216; roxo até seta & # 8217; ontem. A quebra no euro correspondeu à recente quebra no índice do USD, que deveu-se a um pull-back.
3. Short March BUXL Futures (Futuros de obrigações longas alemãs):
Eu renovei minha posição curta nos futuros do BUXL conforme o gráfico do dia abaixo:
Eu comprei o rebote mais recente na linha de tendência longa e prolongada, refletida pela recente flecha para cima do roxo, que era um comércio plano, já que o BUXL invadiu a desvantagem (mais recente seta para baixo de roxo). Esse mercado está ficando cada vez mais fraco, como pode ser visualizado pela reversão da primeira linha de baixa tendência no final de novembro e agora novamente no final de dezembro / início de janeiro, e incapaz de mudar a fase mais alto e, em vez disso, o mercado volta para baixo, ameaçando reverte para o suporte anterior no nível 164.
Eu ainda acho que é provável que possamos ver uma reversão média no espaço FI (de volta ao lado positivo) e este mercado pode estar no processo de formar uma base / duplo fundo neste nível e pode ir mais alto.
No espaço de commodities, o MST é Short Nat Gas March Futures, Long Jan Lumber, Long March Coffee: copiei gráficos abaixo com setas recentes, observando trades atuais.
Nós temos a quebra no estocástico semanal em NG, conforme o gráfico de linha semanal abaixo, sugerindo possíveis fraquezas contínuas a curto prazo.
de acordo com a recente seta do azul até 29 de dezembro. O café foi muito sobrevendido.
Atualização de desempenho; 2018.
O desempenho de negociação de futuros Oct-Dec é copiado abaixo.
Outubro 2018 Futuros Desempenho:
Desempenho no futuro de novembro de 2018:
Desempenho em Futuros de dezembro de 2018:
Alerta curto: EUROCURRENCY (6E Z6)
O MST gerou um pequeno sinal na Eurocurrency nesta manhã também. Eu não estou entusiasmado com a localização do comércio, mas eu gosto do gráfico do Índice do Dólar do lado longo, com o que parece ser um desdobramento técnico e fechar alto hoje e gt; Nível 98, sugerindo um re-teste de par. Isso implicaria uma contínua fraqueza de curto e médio prazo pelo menos até a próxima reunião do FOMC & # 8211; Mas eu duvido que qualquer mudança de política esteja prevista antes da eleição.
Este sinal é ativado diretamente no nível de suporte da barra BREXIT (barra accionada por eventos), que basicamente continha toda a ação de preço. O gráfico parece fraco na minha visão, e o gráfico semanal também está vendo o cruzamento MACD e a avaria. O que seria favorável do lado curto do termo é um fechamento semanal e lt; 1.09, que é o ciclo de fechamento semanal anterior baixo & # 8211; se o índice USD encerrando a semana em uma nota forte amanhã, e depois na próxima semana, poderíamos esperar uma continuação menor no EUR. Puramente, de uma perspectiva técnica de sobreposição de Fib Extension, poderíamos ver o movimento de Eur para mínimos anteriores em 1.04. O gráfico foi entre bracketing entre 1.14 e # 8211; 1,04 desde março de 2018 e # 8212; e parece que se o Eur pode fechar semanalmente abaixo do BREXIT low & # 8211; um importante dia de vela técnica e # 8211; então 1.04 está de volta à mesa como a próxima parada.
Estou mostrando o desempenho histórico da Eurocurrency desde 2007 abaixo:
A Eurocurrency é & # 8216; active & # 8217; no portfólio durante os meses de março, maio, agosto e outubro, e gerou os seguintes dados:
Sinais totais: 45.
Avg $ Win (1 lote): 5028.
Média de Perda (1 lote): -1840.
Média $ P / L / Annum: +14,153.
O programa Eurocurrency não teve um ano perdido desde o início.
Comprar Alerta: BUXL (GBM Z6)
Após a conferência de imprensa do BCE hoje, vários sinais foram gerados; A partir de uma perspectiva técnica, o gráfico para Long Bonds alemães parecia que estava configurando para uma rotação # 8211; do recente puxar de volta ao nível 182. Esta manhã, o GBX foi longo no contrato de 186,16 de dezembro de acordo com a recente seta & # 8217; no gráfico do dia abaixo; O MST gerou um sinal longo de confirmação no OAT francês (French Long Gov Bond) e # 8211; para um sinal longo combinado da extremidade longa da curva de títulos Euro gov # 8211; embora não confirmada pelo espaço US FI. Aqui está um olhar no gráfico abaixo: Este longo sinal configura um bom R / R trade, com o sinal que sai da consolidação em suporte de acordo com mínimos anteriores e # 8211; para um fundo triplo técnico e # 8211; para o que parece ser uma resposta de bracketing no mercado, com expectativa de volta ao 190 & # 8217; s.
Para estratégias de negociação sistemáticas.
Soluções de hedge funds.
Apoiar estratégias de negociação sistemática em todas as etapas do fluxo de trabalho.
Solicite detalhes sobre Estratégia Sistemática.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Abastecendo sua pesquisa por alfa.
Embora existam oportunidades de serem encontradas em novas informações e análises, os volumes de dados são enormes e os custos de instalação para novos mercados podem ser assustadores. A Thomson Reuters pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios.
Nós fornecemos uma gama inigualável de conteúdo histórico e em tempo real para alimentar o desenvolvimento de idéias comerciais sistemáticas. Nossos dados padronizados suportam o fluxo de trabalho, desde a geração de ideias até a produção e monitoramento através de testes e análises de back.
Nossos centros de dados de serviços gerenciados o libertam de equipamentos e conectividade restringe-se para que você possa atualizar rapidamente com novas idéias.
Quant Research.
Identifique as idéias geradoras de alfa mais rapidamente, com conteúdo líder do setor, recursos abrangentes de gerenciamento de dados e ferramentas analíticas sofisticadas.
Seja qual for a gama de conteúdo, ferramentas analíticas e conhecimentos que você precisa para sua pesquisa quantitativa, a Thomson Reuters pode fornecê-la.
A Thomson Reuters fornece uma gama inigualável de conteúdos, incluindo cobertura global de preços, índices, fundamentos, estimativas, economia, dados do modelo de risco e todas as notícias textuais históricas que acompanham, sentimento de notícias e dados de carrapatos marcados com tempo histórico milenar granular que você precisa tomar uma ideia da geração de ideias, a posterior análise e análise e depois à produção.
E além dos dados econômicos e financeiros, oferecemos conteúdo exclusivo em áreas como notícias, desempenho ambiental, social e de governança e orientação corporativa. Nossa própria equipe de analistas quantitativos cria conteúdo de valor extra, incluindo estimativas de consenso de analistas ponderados, modelos de revisão de analistas preditivos e modelos de qualidade de lucros e projeções de lucros de longo prazo que impulsionam as avaliações da empresa.
Finalmente, nós também oferecemos experiência e suporte valioso para ajudar as empresas a desenvolver e implementar estratégias vencedoras.
Fundamentos de estimativas (EQ / FI) (EQ / FI) StarMine (EQ / FI / Macro) Ações corporativas (EQ / FI) Propriedade (EQ / FI) Datastream (Economia / Cross-Asset) MACE Terms & amp; Condições (EQ / FI) I / B / E / S Tempo real (EQ) Ponto-em-tempo (EQ / Economia) Histórico de eventos datafeed (EQ / FI) Newsable e News Analytics (EQ / C) Thapson Reuters MarketPsych Indices (Cross-Asset) Lanworth pesquisa & amp; previsões (C & amp; E) Point Carbon Research & amp; Previsões (C & amp; E)
Os gerentes Quant se beneficiam de ferramentas focadas de conteúdo, gerenciamento de dados e fluxo de trabalho com nossa plataforma QA Direct.
QA fluxo de trabalho direto.
Back-testing.
À procura de dados de tiques históricos para testar suas estratégias, realizar pesquisas quantitativas e muito mais?
O Thomson Reuters Tick History oferece acesso sem precedentes aos dados históricos do nível de ticks em classes de ativos globais. Ele permite que você gerencie eficazmente os requisitos de conformidade no ambiente regulatório de fluidos de hoje, realize pesquisas e análises quantitativas e empregue estratégias de negociação algorítmica em tempo real de forma econômica.
Os dados são registrados a partir dos feeds em tempo real da Thomson Reuters que cobrem o OTC e os instrumentos negociados em bolsa em mais de 400 locais de negociação e dados de contribuições de terceiros.
Preços em tempo real.
Mova-se rapidamente da pesquisa para a produção - e aproveite as oportunidades comerciais.
Nosso fluxo consolidado de baixa latência em tempo real fornece acesso a dados de profundidade de mercado. Um modelo de dados extensível torna mais fácil a bordo e integra conteúdo em aplicações a jusante. Se você está negociando na região, a coleta local, a normalização e a distribuição podem oferecer latência competitiva com muitos feeds diretos. Isso lhe dá acesso a milhares de locais de intercâmbio e mercados OTC através de um único datafeed e API única:
Dados de patrimônio, futuros e opções mundiais Dados do corretor e especialista: preços do Tradeweb e corretoras, incluindo GFI, ICAP e Tullett Prebon Opções pontuais e cruzadas, opções de forward e FX, volatilidades de opções, futuros futuros e futuros não entregáveis Mercados monetários, incluindo fixações, depósitos, recompra, taxas do banco central, papel comercial, aceitações bancárias, curvas zero e derivativos de taxa de juros. Mercadorias especializadas e dados do intermediário de energia.
Nós oferecemos conectividade de diversos datacentres e opções de conectividade resilientes para atender às suas necessidades, e você pode escolher a sua conectividade de última milha de preferência para otimizar seus custos de comunicação.
Estratégias orientadas para eventos.
Notícias globais, em tempo real, com cada versão marcada com o tempo para o milissegundo e marcada com metadados, de modo que os algoritmos podem aproveitar oportunidades de notícias, atuar em ineficiências de mercado e gerenciar risco de evento. A News Analytics possibilita examinar pontuações em notícias para mais de 25 mil ações e quase 40 temas de commodities e energia.
Investigar estratégias orientadas para a latência?
Os lançamentos econômicos e os eventos de notícias macroeconômicas impulsionam a volatilidade do mercado para FX, renda fixa, futuros e opções. A Thillson Reuters Machine Readable News é a nossa fonte de estrutura de estrutura de economia de ultra-baixa latência, líder econômico, que fornece esses dados de mercado diretamente para o seu algoritmo. E, fornecemos texto completo em tempo real e metadados abrangentes da Reuters e fios de notícias de terceiros, permitindo que seus algoritmos aproveitem oportunidades de notícias, atuem sobre ineficiências de mercado e gerenciem o risco de eventos.
Explorando estratégias baseadas no sentimento?
Transformamos notícias não estruturadas e em tempo real em um feed legível por máquina com sentimentos de autor, relevância e novidades e análise de volume em uma empresa ou nível de commodities. Isso fornece "sinais" que são usados para gerar estratégias de negociação e informar atividades de pesquisa, enquanto o sentimento do mercado ajuda os gerentes de risco a refinar correlações, volatilidades e mudanças de mercado.
Precisa quantificar as percepções dos investidores sobre os ativos de acordo com uma série de sentimentos e referências tópicas?
Os Índices MarketPsych da Thomson Reuters usam análises linguísticas e psicológicas em tempo real de notícias e mídias sociais para quantificar emoções, linguagem financeira e tópicos específicos. O resultado é um dado abrangente, financeiro e específico, que abrange todos os principais países, moedas, commodities, setores de ações e empresas individuais.
Serviços gerenciados.
O caminho mais rápido para o mercado para conteúdos globais de baixa latência.
Nós somos o principal fornecedor de serviços gerenciados que fornecem infraestrutura, dados e conectividade. Estas são soluções confiáveis, escaláveis e seguras nas quais você pode construir.
Nossos centros de dados estratégicos em locais financeiros chave possuem feeds de baixa latência para a maior variedade de locais e mercados OTC. Então você sempre pode estar perto da ação comercial.
Serviços gerenciados - hospedagem de aplicativos, dados de mercado, plataformas e conectividade para dados e locais de negociação, entregues a partir de nossos data centers. Rack space, hardware, sistema operacional e rede para aplicativos e sistemas de clientes. Acesso sob demanda ao nosso feed consolidado em tempo real, Tick History e Machine Readable News, através de uma única conexão.
Execução - Trade spot FX sistematicamente no maior local de liquidez do mundo.
Acesso instantâneo a liquidez profunda, execução rápida e exata do comércio e correspondência local e direta.
A Thomson Reuters FX Matching API permite o acesso programável aos dados da Thomson Reuters Matching, da FXall e da Thomson Reuters SEF.
A Thomson Reuters Spot Matching é o principal sistema de correspondência de comércio eletrônico anônimo da FX e o maior local de liquidez global para a comunidade interbancária Spot FX. Com mais de 1.100 bancos de assinantes, oferece acesso imparcial aos preços executáveis em tempo real em 80 pares de moedas por pontos. A Thomson Reuters Matching for Prime Brokerage permite que os clientes do premier-broker troquem em nome de um corretor principal com acesso direto ao mercado anônimo.
FXall é um pool de liquidez aceso ECN anônimo com tipos de pedidos avançados. O FXall Order Book combina a melhor liquidez e velocidade da antiga plataforma Accelor da FXall e da antiga plataforma de negociação ativa do Citi.
A Thomson Reuters SEF permite que as empresas troquem as opções FX e os encaminhamentos não entregues por meio eletrônico e atendam as obrigações de compensação e relatórios exigidas pela Lei Dodd-Frank.
Soluções Hedge Fund.
Desenvolvendo estratégias de negociação sistemáticas.
Solicite detalhes sobre Estratégia Sistemática.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Thomson Reuters financial & amp; As soluções de risco fornecem notícias, informações e análises críticas para a comunidade financeira global - possibilitando transações e conectando comunidades de profissionais comerciais, de investimento, financeiros e corporativos.
No comments:
Post a Comment