Indicadores de troca de par

Pairs Trading & # 8211; Confirmação do Ponto de Entrada Usando Indicadores Técnicos.

Os pares comerciais sem confirmação adequada são como construir uma casa sem um engenheiro estrutural. No curto prazo, o design pode ser estável e seguro, no entanto, durante um período de tempo mais longo, a sensibilidade às condições climáticas e outros fatores podem ser perigosos.

Os sistemas baseados em um único fator, invariavelmente, terão uma vida útil e precisarão ser treinados para acomodar mudanças nas condições do mercado. Conforme discutido em nosso artigo anterior sobre cointegração, o grau em que um comerciante não adere a essas diretrizes rígidas, pode afetar grandemente sua rentabilidade.

Indicadores técnicos para sinais de entrada em um comércio de pares.

Alguns dos principais indicadores técnicos e padrões que podem funcionar bem para confirmar sinais de entrada incluem o Índice de Força Relativa (RSI), Índice de Facilidade de Mercado (MFI) e gráficos de Candlestick. Cada um tem um atributo exclusivo e pode ajudar a definir pontos de entrada e saída de chave.

Índice de Força Relativa (RSI)

Embora este seja um indicador relativamente comum que não suporta o teste do tempo por si só, o RSI pode ser uma ferramenta eficaz na negociação de pares. Definida como a mudança de impulso, este indicador técnico variará de 100 (extremamente sobre-comprado) a 0 (extremamente sobrevendido). Tradicionalmente, os pontos de gatilho são 70 para um curto e 30 para um longo. Com relação ao comércio de pares, este índice de força permite ao comerciante confirmar cenários de sobrecompra e sobrevenda.

O RSI mostra como um indicador técnico pode ser usado para detectar oportunidades de entrada.

O tamanho entre ouro e prata é considerável, com a cointegração ainda acima da marca de 80 necessária (de acordo com o canto do catalisador). O índice de força relativa confirmou que a prata está sendo negociada no suporte de sobrevenda (em 75), proporcionando ao comerciante uma entrada válida para uma posição curta.

Índice de Facilidade de Mercado (MFI)

Inventada pelo analista técnico Bill Williams, a IMF identifica o impulso de um movimento baseado no volume. Dependendo da força da pressão de compra e venda, o indicador proverá uma estimativa de se a tendência é forte ou fraca.

Comumente usado com marcos de tempo mais longos, o Índice de Facilidade de Mercado é calculado usando barras de alto, baixo e volume. Ao contrário do RSI, o indicador é representado por um gráfico de barras com coloração. Verde destaca forte volume e impulso, enquanto azul, marrom e marrom claro indicam reações de volume indeciso. Em troca de pares, a IMF pode identificar padrões de impulso de longo prazo e que cruzam para comprar ou curtos.

Incluído abaixo é uma tabela da Wikipedia, que mostra visualmente o grau em que um ajuste no volume pode influenciar o índice de facilitação do mercado.

O índice de fluxo de dinheiro usa informações básicas da barra para criar um gráfico colorido.

O ouro cruzou-se abaixo da prata em uma base de regressão linear. O Índice de Facilitação de Mercado, no entanto, indicou que o volume e o impulso estão aumentando, e haverá uma recuperação no preço. O comerciante olhava para ir de ouro longo e prata curta.

Castiçais.

Os castiçais são uma maneira extremamente eficiente de determinar a tendência de um preço. Diferentes padrões definidos pelo preço aberto alto baixo e fechado podem fornecer ao comerciante pontos de entrada e saída eficientes. Do ponto de vista comercial de pares, é importante abrir apenas uma posição com base em um forte padrão de compra ou venda. Os sinais bullish incluem um padrão de piercing, martelo invertido, estrela da manhã e bebê abandonado. Para obter mais informações sobre cada um desses padrões, recomenda-se a visita de estoque.

Durante o mês de abril, o spread entre ouro e prata é relativamente apertado. Uma formação de estrelas da manhã aparece no preço do Ouro, indicando uma reversão de alta em potencial. O comerciante neste caso, abriria um Long Gold, Short Silver para capitalizar um súbito breakout no preço.

O iSpread é um indicador de spread para troca de pares - indicador para o MetaTrader 5.

Usando este indicador você pode criar seu símbolo sintético com base em dois pares selecionados.

O algoritmo do indicador é o seguinte:

Data de início - selecione o dia de início para criar um símbolo sintético. Obrigatório para evitar o uso de dados de histórico antigo desnecessários. Símbolo 1/2 - selecione dois pares iniciais.

Ação - selecione uma operação aritmética, usando quais duas séries serão mescladas em uma. Existem 4 operações disponíveis: - + / * Eu usei a diferença e a proporção. Provavelmente, a soma e o produto também podem ser necessários, mas nunca fiz isso. Eu ficaria feliz se alguém me escrevesse como eles podem ser usados. Símbolo reverso 1/2 - inverte uma série selecionada se a correlação for negativa. Grau de símbolo 1/2 - Exponência de séries selecionadas. Eu sei que é necessário, embora eu nunca use essa opção porque não entendo exatamente por que a série precisa ser exponenciada. Eu acho que essa opção pode ser usada para igualar as dimensões de ambas as séries, mas uso multiplicadores para esse propósito. Se a suposição for verdadeira, então, qual é o benefício de uma abordagem em relação a outra? Multiplicador de símbolos 1/2 - multiplicando uma série por um determinado número. Eu uso isso para igualar as dimensões da série. Logaritmos - converte a série resultante em uma escala logarítmica. Se eu uso o logaritmo, preparo a série final usando a diferença entre duas séries originais. Se você não usá-lo, selecione a proporção como a ação. Geralmente, convertendo-se para esta escala, você pode evitar a influência da tendência quadrática. No entanto, não vejo diferença em segmentos curtos, muitas vezes não uso e seleciono uma ação - proporção. Se eu estiver enganado, ficarei feliz em receber seus comentários. Smoothing. Period - Quando todas as ações são feitas, antes de mesclar duas séries em uma, às vezes é usado um leve alisamento de dados resultantes. Eu suavizo esta série usando uma MA simples com um período especificado. Ele praticamente não faz distorção, mas pode cortar alguns picos. Você pode escolher não usar o alisamento especificando 0 para este parâmetro. Ao usar um curto período para remover a tendência (veja as opções mais), não uso o suavização. O alisamento não causa perda de dados quando aplicado a valores grandes, enquanto torna a série final mais suave com menos ruído.

Isso é tudo o que precisamos fazer para preparar dados e criar um símbolo sintético. Isso foi o que fizemos:

Tomamos o EURUSD:

Tomamos o GBPUSD:

Esse é um símbolo sintético:

O último passo é determinar o desvio necessário para encontrar pontos de entrada:

Selecionando um algoritmo - Detrend usando um MA simples ou a primeira diferença. Remova a tendência de uma série resultante. Conheço duas formas de fazer isso (prefiro o segundo). A primeira maneira é remover o MA com um período requerido (atraso) da série resultante. O período é selecionado com base no horizonte de investimento. O MA é baseado em um algoritmo simples. Ainda não está claro se faz sentido usar o exponencial e qual é a diferença. Ficarei feliz em receber seus comentários sobre isso. O segundo caminho: tome a primeira diferença duas vezes, primeiro por cada par, depois a diferença entre os resultados. Os resultados finais das duas formas são semelhantes quando não há movimentos fortes em uma das séries. Quando há um movimento forte, o primeiro método dá um retorno mais rápido do resultado sintético para 0, o que geralmente é uma indicação falsa. Uma observação para a primeira diferença: em vez de Fechar [1] - Fechar [2], uso Close [1] / Close [2], ou seja, a "primeira relação", embora nunca tenha visto esse termo. Período para o algoritmo - um atraso, um deslocamento. Se definido como 0, o símbolo sintético não é modificado. Mostrar níveis - mostrar ou ocultar níveis de desvio, cruzamento que indica uma decisão de entrar no mercado. Uso três níveis em ambos os sentidos: vermelho, amarelo, verde. Método de cálculo de nível - Conheço três maneiras de determinar esses níveis. Método 1 (chamado de normalização em 0..1 com um deslocamento): o símbolo sintético detradido é normalizado em um intervalo de unidades, seguido de deslocamento = -0,5, de modo que as flutuações são em torno de 0. Mais frequentemente uso esse método. No entanto, observe que os dados iniciais disponíveis quando não temos extremos estáveis ​​ainda são normalizados e esses valores não devem ser levados em consideração. Uma vez que o indicador não redesenha o passado após a chegada dos extremos atualizados, ele verá o seguinte em um gráfico:

Mas depois de duas ou três boas divergências da série inicial, você pode começar a confiar nesses níveis. Os extremos para a normalização não são perdidos à medida que os dados são acumulados.

Método 2 (chamado níveis de extrema) - apenas rastreando o desvio máximo absoluto e sua divisão em 3 níveis para entrar no mercado.

Os recursos são os mesmos que para a normalização - não é recomendado confiar em tais níveis até receber extremos estáveis.

Ao usar este método, vemos a seguinte imagem:

Existe uma vantagem significativa de usar qualquer um dos métodos acima para níveis de desenho - os níveis não são reduzidos. Mas também há uma desvantagem - se houver um pico, os cálculos subseqüentes são guiados por ele. Para removê-lo, o indicador possui mais um parâmetro chamado Levels Coefficient (é apenas um fator que permite reduzir manualmente ou expandir os níveis de entrada no mercado).

Método 3 para níveis de desenho - cálculo do desvio padrão. Este método não foi implementado no indicador, porque causa redução de nível que é inaceitável na minha opinião. Como resultado, os níveis se parecem com bolhas que são continuamente estreitadas e expandidas. Infelizmente não consigo fornecer screenshots desde que removi este método de cálculo de todos os indicadores. Outra desvantagem é que você sempre deve verificar todos os dados disponíveis para calcular corretamente tudo isso.

P. S. O indicador migrou do MetaTrader 4 para verificar algumas idéias no multitester, mas há algumas observações:

O indicador desencadeia algum ruído se não conseguir todos os dados. Não consegui descobrir o motivo, isso não acontece no MetaTrader 4; O indicador poderia usar dados anteriores ao encontrarem omissões de dados no histórico, mas devido ao parágrafo 1 deixei os dados vazios, para que possamos ver exatamente onde os dados são omitidos. Se for desenhado algo estranho, atualize o gráfico, altere o período, o par etc. Tentei usar o temporizador quando não houvesse dados - o resultado não era satisfatório, então exclui o temporizador. Eu suspeito que 1-4 resulte do meu conhecimento "não bom o suficiente" do MQL5, então eu apreciaria muito seus comentários.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Quatro indicadores de negociação altamente efetivos que todo comerciante deve saber.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: Quando sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será encontrado com um enxame de diferentes métodos para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades comerciais podem ser facilmente identificadas com apenas um dos quatro indicadores gráficos. Uma vez que você sabe como usar a média móvel, RSI, estocástica e Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você conheça como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.

Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando eles estão começando neste mercado excitante. Este fato é infeliz, mas inegavelmente verdadeiro. Os comerciantes geralmente sentem que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando eles devem se concentrar em manter as coisas mais simples possível.

Os Benefícios de uma Estratégia Simples.

À medida que um comerciante progride ao longo dos anos, eles muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é muitas vezes o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar trocas e manter essa abordagem.

Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráfico e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, existem quatro indicadores fáceis que você deve se familiarizar com o uso de um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Uma vez que você está negociando uma conta ao vivo, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.

As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.

Porque existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos comerciantes optam por olhar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar as oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você vai notar dois ambientes de mercado comuns. Os dois ambientes são mercados variados com um forte nível de suporte e resistência, ou piso e teto que o preço não está sendo atingido ou um mercado de tendências onde o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais.

O uso da Análise Técnica permite que você, como comerciante, identifique os ambientes de alcance ou tendência de alcance e, em seguida, encontre entradas ou saídas de maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Sabendo como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a média móvel, o índice de força relativa (RSI), o estocástico lento e a convergência média móvel Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades comerciais.

Negociando com médias móveis.

As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em tendência, você pode usar a média móvel ou as médias móveis múltiplas para identificar a tendência eo momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha plotada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.

Você notará que uma idéia comercial foi gerada acima apenas com a adição de algumas médias móveis ao gráfico. Identificar oportunidades de comércio com médias móveis permite que você veja e troque de impulso ao entrar quando o par de moedas se move na direção da média móvel e sair quando começa a se mover oposta.

Negociação com RSI.

O índice de força relativa ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Os osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda é sobrecompra ou sobrevenda, então é provável uma inversão. Para aqueles que gostam de & lsquo; comprar baixo e vender alto; o RSI pode ser o indicador certo para você.

O RSI pode ser usado igualmente bem em mercados de tendências ou de alcance para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou comprar sinais como você vê acima. Quando os mercados estão tendendo, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).

Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecompração e uma reversão para a desvantagem é provável enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta foi descoberta, você gostaria de identificar a reversão de RSI de leituras abaixo de 30 ou sobrevenda antes de entrar de volta na direção da tendência.

Negociação com estocásticos.

Os estocásticos lentos são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma inversão de preço. O aspecto único do indicador estocástico é as duas linhas,% K e% D para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D através do nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.

Negociando com a convergência média móvel e amp; Divergência (MACD)

Às vezes conhecida como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em mercados de tendências ou de alcance devido ao uso de médias móveis proporcionando uma exibição visual de mudanças de impulso. Depois que você identificou o ambiente de mercado como variável ou comercial, há duas coisas que você deseja procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Em segundo lugar, você deseja identificar um cruzamento ou cruzar abaixo da linha MACD (Vermelho) para a linha de sinal (Azul) para um comércio de compra ou venda, respectivamente.

Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado com uma tendência identificada ou mercado vinculado à escala. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando você entrou no comércio, você pode definir paradas abaixo do preço recente extremo antes do crossover e definir um limite de comércio no dobro do valor que você está arriscando.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Par Trading Station MT4.

Como usar o Par Trading Station.

A Estação de troca de pares é recomendada para o período de tempo H1 e você pode usá-lo para qualquer par de moedas. Para gerar sinal de compra e venda, siga alguns passos abaixo para aplicar o Par Trading Station ao seu terminal MetaTrader.

Quando você carrega a Estação de troca de par em seu gráfico, a estação de troca de pares avaliará os dados históricos disponíveis em suas plataformas MetaTrader para cada par de moedas. No seu gráfico, a quantidade de dados históricos disponíveis será exibida para cada par de moedas no início para sua informação. A condição mínima para o cálculo das estatísticas de negociação de pares depende realmente dos dados históricos disponíveis. Por exemplo, para EURUSD e GBPUSD, o Terminal MetaTrader deve ter dados históricos correspondentes para calcular estatísticas de negociação de pares para esses pares. Quando não há dados históricos suficientes, você pode fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, você pode abrir gráficos para esses pares de moedas e o MetaTrader pode carregar alguns dados históricos. Em segundo lugar, você pode usar o Centro de dados histórico para carregar os dados históricos manualmente. Em segundo lugar, você precisa decidir o nível de correlação para o Par Trading Station para gerar sinais comerciais. Um nível de correlação maior lhe dará um sinal de negociação mais preciso, mas você pode obter menos sinais de negociação. Com base em nossa experiência, a correlação deve ser maior 0,7. Depois de definir a quantidade de barras a serem utilizadas no cálculo e no nível de correlação, é hora de pedir a sua Estação de troca de par para passar por cálculos intensivos para gerar sinais de negociação. Basta clicar no botão "Analisar par" para prosseguir o cálculo. O cálculo pode levar de 30 segundos a vários minutos. O tempo de cálculo depende principalmente de dois fatores, incluindo a quantidade de barras a serem usadas e o número de pares de moedas no seu relógio de mercado. Se você já calculou as estatísticas de negociação de Pares ultimamente, então você não precisa passar pelo cálculo intensivo novamente porque a Par Trading Station mantém as últimas Estatísticas de Negociação de Par. Para carregar as últimas Estatísticas de Negociação de Pares, basta pressionar a tecla "Ctrl" + J no seu teclado.

Nota importante: na maioria das vezes, muitos comerciantes não estão conscientes de quanto dados históricos são carregados em seus gráficos. Na configuração padrão, os dados históricos normalmente curtos, pré-definidos pelo seu corretor, são carregados em seus gráficos. Para aumentar rapidamente os dados históricos em seus gráficos para muitos pares de moedas, no centro de histórico, você pode simplesmente baixar dados históricos H1 apenas para processamento rápido. Uma vez que as estatísticas de negociação do par são calculadas e salvas, você não precisa se preocupar se seus corretores substituir ou excluir seus dados históricos porque a Par Trading Station continuará gerando sinais usando as informações salvas.

Descrição da variável de entrada.

Barras para verificar o cálculo: para calcular as estatísticas de negociação do par, você precisa especificar quantos dados históricos você vai usar no cálculo. Verifique os pares de moedas com os dados históricos mais pequenos e maiores para ter alguma idéia de quanto dados históricos estão disponíveis no seu terminal MetaTrader. Em seguida, escolha uma boa quantidade de dados para calcular as estatísticas de negociação do par. Barras Mínimas para se qualificar para o cálculo: Par Trading Station ignorará o cálculo se o par de moedas tiver menos de barras mínimas Fator Mínimo para se qualificar para o sinal: normalmente o sinal é qualificado do fator 2 como no escore z do desvio padrão Limite de correlação para combinar pares: Se correlação é muito baixo, então a Par Trading Station ignorará o cálculo. Linhas por coluna quando o sinal é exibido: Esta variável especificará quantas linhas de sinal serão exibidas por coluna em seu gráfico Cor para sinal de força média: Cor de controle para sinal de força média Cor para sinal de alta intensidade: Cor de controle para sinal de alta resistência Cor para sinal de força extrema: Cor de controle para sinal de força extrema Cor de fundo 1: Controle cor de fundo do seu gráfico Cor de plano de fundo 2: Controle a cor de fundo do seu gráfico Use a propagação normalizada: para igualar dois pares de moedas, a Par Trading Station irá normalizar os dados históricos para começar com Use Black Background (padrão = true): Recomendado para definir a verdade na maior parte do tempo.

Limite de Alerta de Saída (deve ser menor que 1,0): limite de saída especificado pelo usuário.

Intervalo Aert em Minutos: 60 minutos é padrão.

Use Alerta sonora: ligue e desligue o alerta sonoro.

Use Alerta de E-mail: ligue ou desative o alerta por e-mail.

Use o alerta de notificação Push: ligue e desligue a notificação de envio.

Pairtradingpro.

Aqui você tem a possibilidade de comprar o meu Pair trading EA, que é um software para negociação em pares automatizada na plataforma MT4.

Por favor, não pense que MT4 é apenas para negociação forex. Existem muitos corretores que oferecem MT4 para ações, futuros, bem como commodities. Eu pessoalmente, principalmente, os futuros de índices de comércio de pares que mostram boa correlação. Você encontrará mais informações sobre corretores sob a página "Parceria e comércio".

Quando comecei pela negociação em pares, fiz isso manualmente. Isso significava esperar na frente do computador para que os dois recursos divertiam para um ponto em que eu entraria em um comércio de Pares. Depois, houve mais espera para que os recursos convertissem, ou seja, a Ratio para reverter para significar. Eu ainda ganhei um bom dinheiro, mas senti que tinha que assistir a tela o dia todo, o que custou tanto tempo como um pouco estressante. Já que eu estava fazendo lucros, eu decidi que queria dar o próximo passo e automatizar essa negociação. Eu procurei em todos os lugares que eu poderia em linha para um bom software de troca de Par sem encontrar o que eu estava procurando. Por isso, decidi desenvolver o meu próprio Custom Pair, que faz parte da EA. Eu não tinha fundo de programação, mas eu sabia exatamente o que eu queria, então escrevi uma especificação detalhada e contratou um programador profissional para codificar a EA. Demorou algum tempo e dinheiro para terminar o desenvolvimento, mas fico feliz por ter feito e tenho usado a EA para a minha própria comercialização desde então.

Esta EA de Pairtrade consiste de duas partes. Primeiro, o Indicador mostra graficamente a Razão precisa para os ativos. O indicador também é onde eu faço minhas configurações para minha entrada e Take Profit. Estes são mostrados como linhas. Assim que a Ratio cruza essas linhas, a EA entra ou sai de um comércio de acordo com minhas predefinições. Abaixo, você encontra uma imagem de como parece com Indicador e EA instalados.

Blue full line é a linha para comprar a Ratio, a linha tracejada azul é a linha Take Profit para o cenário Buy.

A linha vermelha completa é a linha para vender a relação, a linha tracejada vermelha é a linha Take Profit para o cenário Sell.

As grandes vantagens do Automated Pair Trading com uma EA.

Novo: Indicador de intercâmbio gratuito.

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